Olá Beckert,
A mensagem de erro indica que o caminho para os arquivos .prototxt e .caffemodel estão incorretos.
Verifique se o caminho está correto e que você tenha permissão para acessar os arquivos. Se ainda estiver enfrentando problemas, verifique se os arquivos .prototxt e .caffemodel estão presentes nos locais especificados.
Também identifiquei que você está usando uma versão do OpenCV diferente da sugerida no curso (3.4.3), então provavelmente você terá que ajustar o seu script de acordo com a versão que você está utilizando.