Olá Marcio,
Existem algumas bibliotecas que permitem instanciar callbacks, que são códigos que rodam em momentos pré-definidos da execução, como por exemplo no final de cada época. Para exibir os pesos, você poderia usar um callback customizado. A biblioteca scikit-learn, infelizmente, não oferece esta opção, mas com o Keras é possível, veja a documentação: https://keras.io/api/callbacks/