Olá, Fábio! Os arquivos estavam no diretório do curso sim. Acabei descobrindo que, por segurança, os arquivos pickle são bloqueados. Há inclusive essa condição dentro do código nyio.py, na linha 44. Então para solucionar o problema coloquei um parâmetro extra no função abaixo:
indices = np.load(“recursos/indices_rn.pickle”, <span style=”text-decoration: underline;”>allow_pickle=True</span>)
Funcionou. Obrigado.