Olá Rafael!
Após fazer o download do instalador (arquivo .exe) você deve apenas prosseguir com as etapas de instalação de forma normal, não precisa mudar nenhuma opção, basta clicar para prosseguir e o sistema automaticamente vai fazer tudo.
Pelas opções que você descreveu, essa parte que você se refere seria o Stack Builder (conforme nesse print abaixo), confere? É normal essa janela aparecer automático logo após a instalação.
Aqui você pode clicar em Cancel quando chegar nessa parte, basta ignorar pois não é necessário (é usado para instalar outras extensões complementares, que não são necessárias pro curso).
