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No exemplo para previsão dos valores de ações como foi definida a quantidade de valores da base teste? Tem algum valor mínimo ou mais adequado?
E ainda, na parte de treinamento poderia ser utilizada outra loss function e de métrica?
Não tem um critério fixo, mas é comum na área separar entre 10 e 20% dos dados para teste.
Pode sim, inclusive a escolha da loss function pode mudar bastante o resultado.