Olá Roberto, segue a resposta do instrutor Denny:
O objetivo da validação cruzada não é recuperar o melhor modelo, mas sim verificar se ele é generalizável, o que se verifica principalmente pelo desvio padrão das métricas de desempenho nos diferentes folds do dataset. Por isso, a função cross_val_score não permite recuperar nenhum dos modelos individuais. É possível fazer isso manualmente, mas aí precisa escrever seu próprio loop de validação, mas enfatizo que esta ideia nem é implementada na função cross_val_score porque não faz sentido, tecnicamente o modelo é o mesmo e o resultado só foi melhor “por acaso”, em função do fold usado, o que não tem valor prático nenhum quando vamos usar o modelo com novos dados por exemplo.
Fabio