Olá Caio,
Com 20 colunas realmente não se justifica, mas se tivermos muitas colunas, a redução torna os dados mais manuseáveis em termos de custo computacional. Além disso, existem as chamadas matrizes esparsas onde somente algumas colunas têm valores e o restante é igual a 0, aí a representação em um espaço com menos dimensões é de enorme ajuda no ajuste no modelo.