Boa noite Golemba, pelo o que eu pude perceber o sklearn não esta instalado. Mas antes, verifica se os passos abaixo foram seguidos durante a instalação do Anaconda.
Conforme demonstra o tutorial eu crie/ativei um ambiente virtual, e na sequencia realizei a instalação do Spyder com o comando
conda install spyder
Logo depois, instalei o pacote sklearn
pip install sklearn
Em seguida, digite no terminal o comando spyder e após a interface abrir tente digitar os comandos da aula novamente. Veja abaixo que após a instalação o import foi realizado com sucesso.
Lembre-se que, todas as instalações de bibliotecas, assim como, a abertura do Spyder devem ser realizadas de dentro do ambiente virtual.
No exemplo abaixo, o nome do ambiente virtual que eu criei tem o nome teste
Tente seguir os passos que eu comentei, a instalação das demais bibliotecas devera ocorrer de modo similar. Caso tenha novas duvidas nos avise.
Fabio