Olá Morandin,
As redes recorrentes tradicionais só fazem a predição para um timestep no futuro, e para períodos mais adiante é preciso realimentar as previsões anteriores, como você está fazendo, mas isso de fato tende a aumentar o erro exponencialmente. Talvez existam outras implementações mais recentes ou modificações das redes recorrentes para levar isso em consideração, mas eu desconheço.