Naïve Bayes | Petrobras

[Lucian]

Utilizei do algoritmo Naïve Bayes em uma base de dados da petrobrás e obtive uma acurácia de 81%. Minha dúvida é: Como eu faço para ter a previsão do evento seguinte, que no meu caso é diário, sem possuir as cotações?

Neste caso o método “.predict()” (como utilizado na aula com a base risco de crédito, aquela com apenas 14 registros) não vai funcionar, correto?

Neste caso posso concluir que, utilizando Naïve Bayes, não é possível fazer previsão com a petrobras?

Minhas classes são “Alta” e “Baixa”.

 

[Denny Ceccon]

Olá Lucian,

Se você usa as cotações dos últimos X dias para prever “alta’ ou “baixa”, então você só vai conseguir fazer a predição para o dia seguinte, pois só tem acesso às cotações até o dia de hoje. Para prever em períodos mais no futuro, você precisa considerar que as cotações são uma série temporal, e utilizar um algoritmo adequado para este tipo de dado, como ARIMA ou redes neurais recorrentes.

[Lucian]

Olá Denny, meu interesse é saber justamente o dia seguinte, apenas.

Como eu faço, portanto?

 

[Denny Ceccon]

Lucian, procura sobre os temas ARIMA e redes neurais recorrentes na nossa página dos cursos, lá você pode ver como os dados são organizados para treinar este tipo de algoritmo, aí é só usar a mesma metodologia para o seu objetivo.

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